无风险利率对期权价格的影响,下列说法正确的是( )。Ⅰ.对看涨期权来说,利率上升,期权价格上涨Ⅱ.对看涨期权来说,利率上升,期权价格下降Ⅲ.对看跌期权来说,利率上升,期权价格上涨Ⅳ.对看跌期权来说,利
考试:证券分析师资格证
科目:发布证券研究报告业务(在线考试)
问题:
A:Ⅱ.Ⅳ
B:Ⅰ.Ⅳ
C:Ⅰ.Ⅲ
D:Ⅱ.Ⅲ
答案:
解析:
相关标签:
无风险利率对期权价格的影响,下列说法正确的是( )。Ⅰ.对看涨期权来说,利率上升,期权价格上涨Ⅱ.对看涨期权来说,利率上升,期权价格下降Ⅲ.对看跌期权来说,利率上升,期权价格上涨Ⅳ.对看跌期权来说,利
VIP会员可以免费下载题库
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
上一篇:关于β系数的含义,下列说法中正确的有( )。Ⅰ.β系数绝对值越大,表明证券或组合对市场指数的敏感性越弱Ⅱ.β系数为曲线斜率,证券或组合的收益与市场指数收益呈曲线相关Ⅲ.β系数为直线斜率,证券或组合的收
下一篇:下列关于β系数的表述,正确的是( )。Ⅰ.β系数是一种评估证券系统风险性的工具Ⅱ.β系数绝对值越大,显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越小Ⅲ.β系数绝对值越大,显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅
精选图文
- 某公司某会计年度的财务数据如下:公司年初总资产为20000万元,流动资产为7500万元,年末总资产为22500万元,流动资产为8500万元,该年度营业成本为16000万元,营业毛利率为20%,总资产收
- 假定某投资者在去年初购买了某公司股票。该公司去年年末支付每股股利2元,预期今年支付每股股利3元,以后股利按每年10%的速度持续增长。假定同类股票的必要收益率是15%,那么正确的结论有()。Ⅰ.该公司股
- 已知变量X和Y的协方差为-40, X的方差为320, Y的方差为20,其相关系数为( )。
- 假设市场上存在一种期限为6个月的零息债券,面值100元,市场价格99.2556元,那么市场6个月的即期利率为()。
热门排序
推荐文章
在一元回归中,回归平方和是指( )。
在证券公司、证券投资咨询机构发布的证券研究报告中,应当载明的事项包括( )。 Ⅰ “证券研究报告”字样 Ⅱ 证券公司、证券投资咨询机构名称 Ⅲ 具备证券投资咨询业务资格的说明 Ⅳ 署名人员的证券投资
题目请看图片
某机构投资计划行为期2年的投资,预计第2年年末收回的现金流为121万元,如果按复利每年计息一次,年利率10%,则第2年年末回的现金流现值为( )万元。
当前股票指数为2000点,3个月到期看涨的欧式股指期权的执行价为2200点(每点50元),年波动率为30%,年无风险利率为6%。预期3个月内发生分红的成分股信息如表所示。该欧式期权的价值为()元。
D公司2013年经营现金净流量为1355万元。部分补充资料如下:2013年净利润4000万元,计提坏账准备5万元,提取折旧1000万元,待摊费用摊销100万元,处置固定资产收益为300万元,固定资产报
假定某投资者按1000元的价格购买了年利息收入为80元的债券,并持有2年后以1060元的价格卖出,那么该债券的内部收益率为( )。
DW检验的假设条件有( )。Ⅰ.回归模型不含有滞后自变引作为解释变量Ⅱ.随机扰动项满足Ⅲ.回归模型含有不为零的截距项Ⅳ.回归模型不含有滞后因变量作为解释变量
在不考虑交易费用的情况下,行权对看涨期权多头有利的情形有( )。I标的物价格在执行价格与损益平衡点之间Ⅱ标的物价格在损益平衡点以下Ⅲ标的物价格在执行价格以下Ⅳ标的物价格在损益平衡点以上
一元线性回归模型的总体回归直线可表示为( )。