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布莱克一斯科尔斯模型的假定有( )。Ⅰ.无风险利率r为常数Ⅱ.没有交易成本、税收和卖空限制,不存在无风险套利机会Ⅲ.标的资产在期权到期时间之前按期支付股息和红利Ⅳ.标的资产价格波动率为常数Ⅴ.假定标的

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考试:证券分析师资格证

科目:发布证券研究报告业务(在线考试)

问题:

布莱克一斯科尔斯模型的假定有( )。Ⅰ.无风险利率r为常数Ⅱ.没有交易成本、税收和卖空限制,不存在无风险套利机会Ⅲ.标的资产在期权到期时间之前按期支付股息和红利Ⅳ.标的资产价格波动率为常数Ⅴ.假定标的资产价格遵从混沌理论
A:Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
B:Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C:Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
D:Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ

答案:


解析:


相关标签:

发布证券研究报告业务     斯科尔斯     布莱克     资产     卖空     风险    

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