量化投资技术包括( )。 Ⅰ．量化选股 Ⅱ．量化择时 Ⅲ．股指期货套利Ⅳ．统计套利
考试：证券分析师资格证
科目：发布证券研究报告业务（在线考试）
问题：
Ⅰ．量化选股
Ⅱ．量化择时
Ⅲ．股指期货套利Ⅳ．统计套利
A：Ⅰ、Ⅱ
B：Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C：Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D：Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
答案：
解析：
相关标签：
量化投资技术包括( )。 Ⅰ．量化选股 Ⅱ．量化择时 Ⅲ．股指期货套利Ⅳ．统计套利
VIP会员可以免费下载题库
推荐度：
点击下载文档文档为doc格式
精选图文
-
某公司某会计年度的财务数据如下：公司年初总资产为20000万元，流动资产为7500万元，年末总资产为22500万元，流动资产为8500万元，该年度营业成本为16000万元，营业毛利率为20%，总资产收
-
假设市场上存在一种期限为6个月的零息债券，面值100元，市场价格99.2556元，那么市场6个月的即期利率为（）。
-
已知变量X和Y的协方差为-40, X的方差为320, Y的方差为20，其相关系数为（ ）。
-
假定某投资者在去年初购买了某公司股票。该公司去年年末支付每股股利2元，预期今年支付每股股利3元，以后股利按每年10%的速度持续增长。假定同类股票的必要收益率是15%，那么正确的结论有（）。Ⅰ.该公司股
热门排序
推荐文章
若国债期货市场价格低于其理论价格，不考虑交易成本，宜选择的套利策略是（）。
假设证券市场只有证券A和证券B，证券A和证券B的期望收益率分别为6%和12%，β系数分别为0．6和1．2，无风险借贷利率为3%，那么根据资本资产定价模型，（ ）。 I 这个证券市场不处于均衡状态 Ⅱ
回归分析中通常采用最小二乘法，主要原因包括（ ）。I从理论上讲，最小二乘法可获得最佳估计值Ⅱ由于尽量避免出现更大的偏差，该方法通常效果比较理想III计算平方偏差和要比计算绝对偏差和难度大IV最小二乘
若本金为P，年利率为r，每年的计息次数为m，则n年末该投资的期值计算公式为（ ）。
以纵轴代表价格、横轴代表产量绘制某种农产品的需求曲线和供给曲线，假设其他条件不变，当生产成本上升时，在坐标图上就表现为这种农产品的( )。
图10-2说明了收益率变动对基差的影响，期货的票面利率为Y0，当前时刻收益为Yl，券A的久期小于券B的久期。下列表述正确的有（）。Ⅰ.收益率等于Y1时，最便宜可交割债券为券AⅡ.收益率等于Y1时，最便
对模型的最小二乘回归结果显示，R2为0.92，总离差平方和为500，则残差平方和RSS为（ ）
下列关于决定系数R^Z的说法，正确的有（ ）。Ⅰ.残差平方和越小，RAZ越小Ⅱ.残差平方和越小，RAZ越大Ⅲ.R=1时,模型与样本观测值完全拟合Ⅳ.R^Z越接近于0，模型的拟合程度越好
某投资组合的平均报酬率为16%，报酬率的标准差为24%，贝塔值为1.1，若无风险利率为6%，其特雷诺比率为（ ）
一个歧视性垄断厂商在两个市场上销售产品，假设不存在套利机会，市场1的需求曲线
