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市场中，某股票的股价为30美元/股，股票年波动率为0.12，无风险年利率为5%，预计50天后股票分红0.8美元/股，则6个月后到期，执行价为31美元的欧式看涨期权的理论价格为（）美元。

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考试：证券分析师资格证

科目：发布证券研究报告业务（在线考试）

问题：

市场中，某股票的股价为30美元/股，股票年波动率为0.12，无风险年利率为5%，预计50天后股票分红0.8美元/股，则6个月后到期，执行价为31美元的欧式看涨期权的理论价格为（）美元。
A：0.5626
B：0.5699
C：0.5711
D：0.5726

答案：


解析：


相关标签：

发布证券研究报告业务     美元     股票     年利率     看涨     期权    

市场中，某股票的股价为30美元/股，股票年波动率为0.12，无风险年利率为5%，预计50天后股票分红0.8美元/股，则6个月后到期，执行价为31美元的欧式看涨期权的理论价格为（）美元。

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证券投资分析考试
已知变量X和Y的协方差为-40，X的方差为320，Y的方差为20，其相关系数为（　　）。 在期权定价理论中，根据布莱克一斯科尔斯模型，决定欧式看涨期权价格的因素主要有（ ）。Ⅰ.期权的执行价格Ⅱ.期权期限Ⅲ.股票价格波动率Ⅳ.无风险利率Ⅴ.现金股利 我国目前对于贴现发行的零息债券计算包括（　　）。Ⅰ．交易所停牌可顺延Ⅱ．按实际天数计算Ⅲ．计算天数算头不算尾Ⅳ．闰年2月29日计息 模型中，根据拟合优度R2与F统计量的关系可知，当R2=0时，有（ ）。 样本判定系数R的计算公式是（ ）。 模型中，根据拟合优度R2与F统计量的关系可知，当R2=0时，有（　　）。 上年末某公司支付每股股息为2元，预计在未来其股息按每年4%的速度增长，必要收益率为12%，则该公司股票的价值为（）元。 若本金为P，年利率为r，每年的计息次数为m，则n年末该投资的期值计算公式为（ ）。 股指期货合约的理论价格的计算公式为（）。 A公司未来1-4年的股权自由现金流量如下（单位：万元）目前A公司值β为1.2，假定无风险利率为6%，风险补偿率为5%，假设第4至第7年的股权自由现金流量增长率每年下降1%，至第7年增长率为7%，且以后

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