某交易者欲利用到期日和标的物均相同的期权构建套利策略，当预期标的物价格上涨时，其操作方式应为（ ）。
考试：证券分析师资格证
科目：发布证券研究报告业务（在线考试）
问题：
A：买进较低执行价格的看涨期权，同时卖出较高执行价格的看跌期权
B：买进较低执行价格的看涨期权，同时卖出较高执行价格的看涨期权
C：买进较高执行价格的看跌期权，同时卖出较低执行价格的看涨期权
D：买进较高执行价格的看涨期权，同时卖出较低执行价格的看涨期权
答案：
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某交易者欲利用到期日和标的物均相同的期权构建套利策略，当预期标的物价格上涨时，其操作方式应为（ ）。
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上一篇：在不考虑交易费用的情况下，行权对看涨期权多头有利的情形有（ ）。 I 标的物价格在执行价格与损益平衡点之间 Ⅱ 标的物价格在损益平衡点以下 Ⅲ 标的物价格在执行价格以下 Ⅳ 标的物价格在损益平衡点
下一篇：（ ）在1979年发表的论文中最先提到二叉树期权定价模型理论的要点。 I 约翰?考克斯Ⅱ 马可维茨Ⅲ 罗斯Ⅳ 马克?鲁宾斯坦
精选图文
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