如果期望尾损失与VaR值的差越大，说明该组合（或证券）损益分布的肥尾性越（ ），风险在相同的VaR水平上更（ ）。
考试：证劵从业资格
科目：金融市场基础知识 （在线考试）
问题：
A：弱 高
B：弱 低
C：强 高
D：强 低
答案：
解析：
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如果期望尾损失与VaR值的差越大，说明该组合（或证券）损益分布的肥尾性越（ ），风险在相同的VaR水平上更（ ）。
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