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假设某风险资产的预期收益率为8%,标准差为0.15,同期国债的无风险收益率为4%。如果希望利用该风险资产和国债构造一个预期收益率为6%的资产组合,则该风险资产和国债的投资权重分别为(  )。

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考试:(初级)银行从业资格

科目:风险管理(在线考试)

问题:

假设某风险资产的预期收益率为8%,标准差为0.15,同期国债的无风险收益率为4%。如果希望利用该风险资产和国债构造一个预期收益率为6%的资产组合,则该风险资产和国债的投资权重分别为(  )。
A:50%,50%
B:30%,70%
C:20%,80%
D:40%,60%

答案:


解析:


相关标签:

风险管理     国债     收益率     资产     风险     别为    

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