以下关于风险价值(VaR)的说法正确的是()。
考试:(中级)银行从业资格
科目:(中级)风险管理(在线考试)
问题:
A:VaR是对未来损失风险的事前预测
B:VaR考虑不同的风险因素、不同投资组合(产品)之间风险分散化效应
C:VaR具有传统计量方法不具备的特性和优势
D:VaR已经成为业界和监管部门计量监控市场风险的主要手段
E:VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况、市场非流动性因素
答案:
解析:
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