借款人向银行申请1年期贷款100万,经测算其违约概率为2.5%,违约回收率为40%,该笔贷款的信用VaR为10万,则该笔贷款的非预期损失为( )万。
考试:(初级)银行从业资格
科目:风险管理(在线考试)
问题:
A:9
B:1.5
C:60
D:8.5
答案:
解析:
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借款人向银行申请1年期贷款100万,经测算其违约概率为2.5%,违约回收率为40%,该笔贷款的信用VaR为10万,则该笔贷款的非预期损失为( )万。
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