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假定一年期零息国债的无风险收益率为3%,1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10%,在发生违约的情况下,该债券价值的回收率为60%,则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为()。

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考试:(初级)银行从业资格

科目:风险管理(在线考试)

问题:

假定一年期零息国债的无风险收益率为3%,1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10%,在发生违约的情况下,该债券价值的回收率为60%,则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为()。
A:8.3%
B:7.3%
C:9.5%
D:10%

答案:


解析:


相关标签:

风险管理     债券     收益率     违约     风险     回收率    

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