下列关于Credit Risk+模型的说法,不正确的是()。
考试:(初级)银行从业资格
科目:风险管理(在线考试)
问题:
A:假定每笔贷款只有违约和不违约两种状态
B:组合的损失分布即使受到宏观经济影响也还是正态分布
C:认为不同类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立的
D:根据火灾险的财险精算原理,对贷款组合违约率进行分析
答案:
解析:
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下列关于Credit Risk+模型的说法,不正确的是()。
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