欧式期权定价模型出现在（ ）。
考试：(初级)银行从业资格
科目：风险管理（在线考试）
问题：
A：全面风险管理模式阶段
B：资产风险管理模式阶段
C：负债风险管理模式阶段
D：资产负债风险管理模式阶段
答案：
解析：
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欧式期权定价模型出现在（ ）。
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该项目每年所需应收账款流动资金为（ ）万元。
某一投资组合由两种证券组成，证券甲的预期收益率为8％，权重为0．3，证券乙的预期收益率为6％，权重为0．7，则该投资组合的收益率为（ ）。
自然人是基于出生而取得民事主体资格的人，包括（ ）。
表外业务的特点有（）。
假设投资组合的收益率为20％，无风险收益率是8％，投资组合的方差为9％，贝塔值为12％，那么，该投资组合的夏普比率等于( )。
假设某资产组合的β系数为1．5，α系数为3％，期望收益率为18％。如果无风险收益率为6％，那么根据詹森指数，市场组合的期望收益率为( )。
LCR旨在确保商业银行具有充足的合格流动性资产，能够在银监会规定的流动性压力情景下，通过变现这些资产满足未来至少（）日的流动性需求。
某项目的净现金流量如下，如果折现率为5％，则其净现值率为( )。
通常将一定数量的货币在两个时点之间的价值差异称为（ ）。
如图所示，I1、I2、I3代表无差异曲线与可行集之间的关系，那么最优投资组合是（）点。
