商业银行采用内部模型法计量市场风险时,其最低市场风险资本要求为一般风险价值及压力风险价值之和。
考试:银行从业资格考试
科目:银行管理(中级)(在线考试)
问题:
A:正确
B:错误
答案:
解析:
相关标签:
商业银行采用内部模型法计量市场风险时,其最低市场风险资本要求为一般风险价值及压力风险价值之和。
VIP会员可以免费下载题库
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
热门排序
推荐文章
当贷款资金投放8000万元时,借款人自有资金最低应投入()万元。
王先生出租了一套房屋,每年租金收入2万元,年初收取。如果从第1年年初开始出租,共出租10年,利率为8%。那么在第10年年末的终值是( )万元。
张先生打算分5年偿还银行贷款,每年末偿还100000元,贷款的利息为10%,则等价于在第一年年初一次性偿还()元。
表1—1为A、B、C三种交易类金融产品每日收益率的相关系数。 表1—1A、B、C每日收益率的相关系数 假设三种产品标准差相同,则下列投资组合中风险最低的是( )。
该项目每年所需现金为( )万元。(单选题)
持卡人购物消费,取现要以存款余额为限度,不允许透支的银行卡是( )。
一项100万元的借款,借款期5年,年利率为8%,若每半年复利一次,年有效利率会高出名义利率( )。
该公司2015年末,流动资产与速动资产的差为()万元。
假定年利率为20%,每半年计利息一次,则有效年利率为( )。
银行从事营销管理主要活动的顺序为( )。①制定营销战略②设计营销方案③分析营销机会④调整业务组合⑤实施营销控制