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假设商业银行持有资产组合 A,根据投资组合理论,下列哪种操作降低该组合风险的效果最差 ( ) 

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考试:(中级)银行从业资格

科目:(中级)风险管理(在线考试)

问题:

假设商业银行持有资产组合 A,根据投资组合理论,下列哪种操作降低该组合风险的效果最差 ( ) 
A:

A.卖出50%资产组合 A,用于购买与资产组合A的相关系数为0的资产组合Y


B:

 B.卖出50%资产组合 A,用于购买与资产组合A的相关系数为-0.5的资产组合Z


C:

卖出50%资产组合持有现金


D:

卖出50%资产组合用于购买与资产组合A的相关系数为+0.8的资产组合X


答案:


解析:


相关标签:

(中级)风险管理     组合     商业银行     风险管理     最差     持有    

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