风险事件:为增强交易对手信用风险资本监管的有效性,推动商业银行提升衍生工具风险管理能力,银监会于2016年11月28日对外公布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》,要求商业银行将交易
考试:(中级)银行从业资格
科目:(中级)风险管理(在线考试)
问题:
A:较常用的计量交易对手信用风险暴露的方法有现期风险暴露法、标准法和内部模型法
B:现期风险暴露法和标准法均适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量
C:在标准法下,每一笔交易的风险暴露将映射至其含有的风险因素中
D:对于不满足利用标准法,但希望提高风险敏感度(相对现期风险暴露法)的银行,可以采用内部模型法
答案:
解析:
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风险事件:为增强交易对手信用风险资本监管的有效性,推动商业银行提升衍生工具风险管理能力,银监会于2016年11月28日对外公布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》,要求商业银行将交易
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