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当前股票价格为20元,无风险年利率为10%(连续复利计息),签订一份期限为9个月的不支付红利的股票远期合约(不计交易成本)。据此回答以下两题。若远期价格为(  )元,则可以通过“卖空股票,同时以无风险

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考试:期货从业资格

科目:期货投资分析(在线考试)

问题:

当前股票价格为20元,无风险年利率为10%(连续复利计息),签订一份期限为9个月的不支付红利的股票远期合约(不计交易成本)。据此回答以下两题。若远期价格为(  )元,则可以通过“卖空股票,同时以无风险利率借出资金,并持有远期合约多头”的策略来套利。
A:20.5
B:21.5
C:22.5
D:23.5

答案:


解析:


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期货投资分析     远期     股票     卖空     计息     复利    

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