在货币互换中,不同国家的固定利率与别国的利率有关。( )
考试:期货从业资格
科目:期货投资分析(在线考试)
问题:
A:正确
B:错误
答案:
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某金融机构使用利率互换规避利率变动风险,成为固定利率支付方,互换期限为两年,每半年互换一次,假设名义本金为1亿美元,Libor当前期限结构如表所示。计算该互换的固定利率约为( )。参考公式:
当国债价格较低时,随着国债价格的下跌,基差几乎呈直线上涨。()
假设一种无红利支付的股票目前的市场为20元/股,无风险连续复利年利率为10%,该股票3个月远期价格为()元/股。
假定年利率为8%,年指数股息率d为1.5%,6月30日是6月股指期货合约交割日。4月15日的现货指数为1450点,则4月15日的股指期货理论价格是()点。
回归模型中,检验所用的统计量服从( )。
郑州商品交易所,跨期套利的价差是用近月期货合约价格减去远月期货合约价格,交易者“卖出”指令是卖出近月期货合约,买入远月期货合约时,则价差()获利。
目前可以判断,处于上涨阶段或即将上涨的商品期货市场可能有( )。
假定无收益的投资资产的即期价格为S0,T是远期合约到期的时间,r是以连续复利计算的无风险年利率,F0是远期合约的即期价格,那么当( )时,套利者可以在买入资产同时做空资产的远期合约。
题目请看图片
以下属于跨期套利的是( )。