投资组合的总体收益全部来自市场系统性风险相匹配的市场收益（即来自β的收益）。（ ）
考试：期货从业资格
科目：期货投资分析（在线考试）
问题：
A：正确
B：错误
答案：
解析：
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假设某交易模型5年平均回报率为10%，波动性约16%，无风险利率为3.5%，该模型夏普比率为（ ）。
图4为两阶段二叉树模型。（ ）图4
一种面值为100元的短期零息国债，上面载明为一年期，现在距到期日还有3个月。假设市场无风险连续利率为8% ,该国债现在的理论价格应该是（ ）元。
对模型的回归结果显示，为0.92，总离差平方和为500，则残差平方和RSS为（）。
计算在险价值时，Prob（△Π≤-VaR）=1-a％。其中Prob（·）表示资产组合的（ ）。
某交易者决定做小麦期货合约的投资交易，确定最大损失额为50元/吨，买入价格为2850元/吨的20手合约后，下达止损指令应为（）。
当前股票价格为30元，3个月后支付红利5元，无风险年利率为12%（连续复利计算）。若签订一份期限为6个月的股票远期合约，则远期价格应为（）元。
在无套利市场中，无分红标的资产的期权而言，期权的价格应满足（）。
构成美元指数的货币中，按权重由大到小依次是（）。
下列属于商品期货的是（）。
