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收益率曲线变得更凸后,中间期限的利率相对向下移动,而长短期限的利率则相对向上移动。(  )

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考试:期货从业资格

科目:期货投资分析(在线考试)

问题:

收益率曲线变得更凸后,中间期限的利率相对向下移动,而长短期限的利率则相对向上移动。(  )
A:正确
B:错误

答案:


解析:


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期货投资分析     而长     利率     期限     相对     移动    

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DF检验回归模型为,则原假设为()。 某投资者以资产S作为标的,构造牛市看涨价差期权的投资策略(即买入1单位C1,卖出1单位C2),具体信息如下表。若其他信息不变,同一天内,市场利率一致向上波动10个基点,则该组合的理论价值变动是()。 在线性回归模型中,可决系数的取值范围是()。 假设期货价格为29美元,期权执行价格为30美元,无风险利率为年利率15%,期货价格的波动率为年率25%,根据B-S-M模型,则6个月期的欧式看跌期货期权价格为()美元。 题目请看图片 TF1512期货价格为98.700,若对应的最便宜可交割国债价格为99.900,转换因子为1.0103。至TF1512合约最后交割日,该国债资金占用成本为1.5481,持有期间利息收入为1.5085, 下图是白糖期货日线价格走势图,回答以下三题。最佳卖点是在( )。 某国债期货的面值为100元、息票率为6%,全价为99元,半年付息一次,计划付息的现值为2.96元。若无风险利率为5%,则6个月后到期的该国债期货理论价值约为()元。(参考公式:;e≈2.72) 假设美元和日元的国内6个月利率各为5%和1%(以年利率表示)。现在1美元=100日元,则美国国内投资者持有的外汇远期合约的即期价格为()美元。 当前股价为15元,一年后股价为20元或10元,无风险利率为6%,计算剩余期限为1年的看跌期权的价格所用的风险中性概率为(  )。(参考公式:)
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