人民币对外币的货币互换,既交换人民币与外汇的本金,又交换两种货币的利息。( )
考试:期货从业资格
科目:期货投资分析(在线考试)
问题:
A:正确
B:错误
答案:
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假设美元兑英镑的外汇期货合约距到期日还有6个月,当前美元兑英镑即期汇率为1.5USD/GBP,而美国和英国的无风险利率分别为3%和5%,则该外汇期货合约的理论价格(远期汇率)是()。
某货币的当前汇率为0.56,汇率波动率为15%,国内无风险利率为年率5%,外国无风险利率年率为8%,则根据货币期权的定价模型,期权执行价格为0.5的6个月期欧式货币看跌期权价格为( )美元。
可决系数较大且F检验显著性明显,但单个参数的t检验不显著时,可以认为模型存在()问题。
Gamma是衡量Delta相对标的物价格变动的敏感性指标。数学上,Gamma是期权价格对标的物价格的()导数。
保罗•萨缪尔森1965年首次提出了股价S应遵循几何布朗运动,S的随机微分方程形式为()。
经营机构应当每( )开展一次适当性自查,形成自查报告。
某投资者购买了价格为19元,执行价格为245元的股票看涨期权。该期权三个月后到期,无股息支付,市场无风险利率为 4%(连续复利)。投资者计算得出该期权的Delta为0.667,期权到期被执行的概率为0
某阿尔法对冲基金的经理人目前管理的股票投资组合产品市值为X。该产品的收益率和沪深300指数收益率回归后得到的表达式如下: 。该经理人只想赚取阿尔法收益。当时沪深300指数期货合约的点位是Y。以下说法正
当前股价为15元,一年后股价为20元或10元,无风险利率为6%,计算剩余期限为1年的看跌期权的价格所用的风险中性概率为()。(参考公式:)
设有一个回归方程,变量x增加一个单位时,变量()。