用解析法计算VaR的困难在于协方差矩阵的估计。（ ）
考试：期货从业资格
科目：期货投资分析（在线考试）
问题：
A：正确
B：错误
答案：
解析：
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下列有关货币层次的划分，对应公式正确的是（ ）。
假设美元兑英镑的外汇期货合约距到期日还有6个月，当前美元兑英镑即期汇率为1.5USD/GBP，而美国和英国的无风险利率分别为3%和5%，则该外汇期货合约的理论价格（远期汇率）是（ ）。
回归模型中，检验所用的统计量服从（ ）。
某股票的股价为30美元/股，股票年波动率为0.12，无风险年利率为5%，预计50天后股票分红0.8美元/股，6个月后到期，执行价为31美元的欧式看涨期权，则其理论价格为（）美元/股。
下列豆粕期货行情截图中，对期货行情相关术语描述正确的是（）。
当前股价为15元，一年后股价为20元或10元，无风险利率为6%，计算剩余期限为1年的看跌期权的价格所用的风险中性概率为（）。（参考公式：）
本币和外币进行货币互换，外币支付方互换价值为外币债券价值减去本币债券价值。（ ）
某投资者与证券公司签署权益互换协议，以固定利率10%换取5000万元沪深300指数涨跌幅，每年互换一次，当前指数为4000点，一年后互换到期，沪深300指数上涨至4500点，该投资者收益（ ）万元。
序列相关是指回归模型的随机误差项之间存在某种相关性。( )
下表是某地2015年居民消费价格指数与2014年同比的涨跌幅情况，可以得出的结论是（）。①当地居民消费能力下降了②2015年当地物价同比2014年仍然是上涨的③当地居民生活水平提高了④2015年下半年
