资产的价格波动率σ经常采用（ ）来估计。
考试：期货从业资格
科目：期货投资分析（在线考试）
问题：
A：历史数据
B：隐含波动率
C：无风险收益率
D：资产收益率
答案：
解析：
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如上图场外期权的合约标的是（ ）价格指数，所以需要将指数转化为货币度量。
构成美元指数的外汇品种中，权重占比最大的是（）。
投资者王某购买了一份6月份的沪深300指数远期合约，指数为3000点，年股息连续收益率为2%，无风险收益率为5%，则该远期合约的理论点位是（）。
在线性回归分析中的误差项服从均值为0，方差为不变常数，即为一个白噪声过程。( )
在买方叫价交易中，对于基差卖方来说，要想获得最大化收益，应尽可能的使最大化。（）
某股票价格为50元，若期限为6个月，执行价格为50元的该股票的欧式看涨期权价格为5元，市场无风险利率为5%，则其对应的相同期限，相同执行价格的欧式看跌期权价格为（）元。（参考公式：）
TF1512期货价格为98.700，若对应的最便宜可交割国债价格为99.900，转换因子为1.0103。至TF1512合约最后交割日，该国债资金占用成本为1.5481，持有期间利息收入为1.5085，
假设期货价格为29美元，期权执行价格为30美元，无风险利率为年利率15%，期货价格的波动率为年率25%，根据B-S-M模型，则6个月期的欧式看跌期货期权价格为（）美元。
根据下面1987年1月～2009年12月原油价格月度涨跌概率及月度均值收益率图3—5，下列说法不正确的有（ ）。图3-5 原油价格月度涨跌概率及月度均值收益率
图7表示的是（ ）的损益图。图7
