下列关于平稳性随机过程，说法正确的是（ ）。
考试：期货从业资格
科目：期货投资分析（在线考试）
问题：
A：任何两期之间的协方差值不依赖于时间
B：均值和方差不随时间的改变而改变
C：任何两期之间的协方差值不依赖于两期的距离或滞后的长度
D：随机变量是连续的
答案：
解析：
相关标签：
热门排序
推荐文章
下图是白糖期货日线价格走势图，回答以下三题。最佳卖点是在（ ）。
黄金期货套利的过程如下表所示，则平仓时价差为（）。
对模型的回归结果显示，为0.92，总离差平方和为500，则残差平方和RSS为（）。
买进虚值看涨期权或买进实值看跌期权水平套利适用于（ ）的情况。
当DW值在0附近时，模型不存在一阶自相关。( )
空头看跌期权的损益图为。（）
假设黄金现货价格为800美元，借款利率为10%，贷款利率为8%，交易费率为6%，卖空黄金的保证金为12%。那么1年后交割的黄金期货的价格区间是（）。
某国债期货的面值为100元、息票率为6%，全价为99元，半年付息一次，计划付息的现值为2.96元。若无风险利率为5%，则6个月后到期的该国债期货理论价值约为（）元。（参考公式：；e≈2.72）
某投机者决定进行豆粕期货合约投机交易，并通过止损指令限制损失，其具体操作如下表所示。若止损指令Y或Z被执行，则（）。
假设IBM股票（不支付红利）的市场价格为50美元，无风险利率为12%，股票的年波动率为10%，那么价格为50美元，期限为一年的欧式看涨期权和看跌期权的理论价格分别是( )。
