考虑了资产持有成本的远期合约价格,称为远期合约的理论价格。( )
考试:期货从业资格
科目:期货基础知识(在线考试)
问题:
A:正确
B:错误
答案:
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一个红利证的主要条款如表7-5所示,请据此条款回答以下题。不考虑货币的时间价值和机会成本,在下列哪些情况下,该红利证将会亏损( )。
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某投资者签订了一份期限为9个月的沪深300指数远期合约,该合约签订时沪深300指数为3000点,年股息连续收益率为3%,无风险连续利率为6%,则该远期合约的理论价位为( )点。
下列关于一元线性回归模型的参数估计,描述正确的是()。
题目请看图片
某投机者预计大连商品交易所的玉米期货价格将上升,并且将持续上升,于是买入了五笔大连商品交易所的玉米期货合约。买入价格和对应的买入数量如下表所示,则可推测第三笔的买入平均价是()。
用在无套利区间中,当期货的实际价格低于区间下限时,可采取( )进行套利。
当前市场利率期限结构如下表所示:每半年互换一次,期限为两年,则互换的固定利率为()。
国际金融领域著名的利率平价关系是。(rf为外汇的无风险利率)( )
某股票现货市场价格为10元,3个月后到期的该股票远期合约价格为11元,目前市场的年贷款利率为10%,假设该股票在未来3个月内都不派发红利,则套利者的操作方法是()。