欢迎访问第一题库!

实值美式期权时间价值不存在小于0的情形。( )

第一题库 分享 时间: 加入收藏

考试:期货从业资格

科目:期货基础知识(在线考试)

问题:

实值美式期权时间价值不存在小于0的情形。( )
A:正确
B:错误

答案:


解析:


相关标签:

期货基础知识     期权     美式     小于     基础知识     期货    

热门排序

推荐文章

题目请看图片 某资产管理机构发行了—款保本型股指联结票据,产品的主要条款如表7-7所示。根据主要条款的具体内容,回答以下题。假设产品即将发行时1年期的无风险利率是4.5%,为了保证产品能够实现完全保本,发行者就要确 假设IBM股票(不支付红利)的市场价格为50美元,无风险利率为12%,股票的年波动率为10%,那么价格为50美元,期限为一年的欧式看涨期权和看跌期权的理论价格分别是( )。 某投资者购买了价格为19元,执行价格为245元的股票看涨期权。该期权三个月后到期,无股息支付,市场无风险利率为 4%(连续复利)。投资者计算得出该期权的Delta为0.667,期权到期被执行的概率为0 瑞士法郎和美元2个月连续复利利率分别为2%和7%,瑞士法郎的现货汇率为0.6500美元,2个月期的瑞士法郎期货价格为0.6600美元,则()。 时间序列的自相关函数定义为。( ) 假设大豆期货1月份、5月份、9月份合约价格为正向市场。某套利者认为1月份合约与5月份合约价差明显偏大,而5月份合约与9月份合约价差明显偏小,打算进行蝶式套利,则合理的操作策略有()。 我国的期货结算机构都是某一交易所的内部机构,仅为该交易所提供结算服务。( ) 根据2008年国际金融危机期间国内天然橡胶期货的K线和KDJ指标图,回答以下问题。依据波浪理论,对这一轮下跌过程的正确判断是( )。 题目请看图片
221381
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享