以下关于股指期现套利的描述，正确的是（ ）。
考试：期货从业资格
科目：期货基础知识（在线考试）
问题：
A：当期货价格高估时，可进行正向套利
B：当期货价格等于期货理论价格时，套利者可以获取套利利润
C：其他条件相同的情况下，交易成本越大，无套利区间越大
D：套利交易可以促进期货指数与现货指数的差额保持在合理水平
答案：
解析：
相关标签：
热门排序
推荐文章
下面为纽约原油期货价格和美元指数走势图。2011年5月初，原油与黄金、白银、铜等商品期货价格连续深幅下跌。其原因可能是（ ）。
某套利者认为豆油市场近期需求不足导致不同月份期货合约出现不合理价差，打算利用豆油期货进行熊市套利。交易情况如下表所示，则该套利者的盈亏状况为（）。（交易单位：10吨/手）
投资者王某购买了一份期限为3月的沪深300指数远期合约，该合约指数为3130点，年股息连续收益率为5%，无风险收益率为8%，则该远期合约的理论点位是（）。
黄金期货套利的过程如下表所示，则平仓时价差为（）。
DF检验回归模型为，则原假设为（）。
假定年利率为8%，年指数股息率d为1.5%，6月30日是6月股指期货合约交割日。4月15日的现货指数为1450点，则4月15日的股指期货理论价格是（）点。
下图是沪铜期价连续走势图。根据波浪理论，如果K点到L点为新的上涨第一浪，则本轮最终最小上涨目标可能在（ ）。
3月12日，某套利者认为大连商品交易所7月和9月的大豆期货合约价差小于正常水平，于是进行熊市套利策略。5月15日平仓时，7月份大豆期货合约和9月份大豆期货合约的价格如下表所示，5月15日平仓时，套利者
在线性回归模型中，可决系数取值范围是（）。
某投资者利用玉米期货合约进行套利交易，在正向市场下，3月3日的价差和3月10日的的价差变动如表中所示，则该套利者在3月3日适合做买入套利的情形的有（）。
