在国际市场，基于债券的利率期货代表性品种有（ ）。
考试：期货从业资格
科目：期货基础知识（在线考试）
问题：
A：美国国债期货
B：德国国债期货
C：英国国债期货
D：3个月欧洲美元期货
答案：
解析：
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有A、B、C三种投资产品，其收益的相关系数如下：若必须选择两个产品构建组合，则下列说法正确的是（）。
某股票的股价为30美元/股，股票年波动率为0.12，无风险年利率为5%，预计50天后股票分红0.8美元/股，6个月后到期，执行价为31美元的欧式看涨期权，则其理论价格为（）美元/股。
多元线性回归分析是建立在哪些假设基础上的( )。
5月10日，某套利者买入7月份豆粕期货合约，价格分为3100元/吨，同时卖出9月份豆粕期货合约，价格为3160元/吨。6月平仓时，下列选项中该套利者可盈利的是（） 。
假设美元和日元的国内6个月利率各为5%和1%（以年利率表示）。现在日元/美元的汇率为100，则美国国内投资者持有的外汇远期合约的即期价格为（）美元。
计算在险价值时，Prob（△Π≤-VaR）=1-a％。其中Prob（·）表示资产组合的（ ）。
某IBM股票（不支付红利）的市场价格为50美元，无风险利率为12%，股票的年波动率为10%，则执行价格为50美元、期限为1年的欧式看涨期权和看跌期权的理论价格分别为（）。
近期资本市场有不稳定因素，预计未来一周市场的波动性加强，但方向很难确定。因此投资者采用跨式期权组合投资策略，即买入具有相同期权价格和相同行权期的看涨期权和看跌期权各1个单位，如表所示。若下周市场波动率
多元线性回归分析是建立在哪些假设基础上的?（ ）
备兑看涨期权策略的盈利情况为（ ）。
