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T/N的掉期形式是（ ）。

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考试：期货从业资格

科目：期货基础知识（在线考试）

问题：

T/N的掉期形式是（ ）。
A：买进当天外汇，卖出下一交易日到期的外汇
B：买进下一交易日到期的外汇，卖出第二个交易日到期的外汇
C：卖出下一交易日到期的外汇，买进第二个交易日到期的外汇
D：卖出第二交易日到期的外汇，买进第三个交易日到期的外汇

答案：


解析：


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期货基础知识     基础知识     期货     形式    

T/N的掉期形式是（ ）。

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期货从业资格考试
TF1512期货价格为98.700，若对应的最便宜可交割国债价格为99.900，转换因子为1.0103。至TF1512合约最后交割日，该国债资金占用成本为1.5481，持有期间利息收入为1.5085， 某金融机构使用利率互换规避利率变动风险，成为固定利率支付方，互换期限为两年，每半年互换一次，假设名义本金为1亿美元，Libor当前期限结构如表所示。计算该互换的固定利率约为（　　）。参考公式： 某年1月12日，沪深300指数的点位为3535.4点，假设年利率r=5%，现货买卖交易费率为1%，那么2个月后到期交割的股指期货合约的理论价格区间是（）。参考公式： 下列关于调整的R2说法正确的有（　　）。 一个红利证的主要条款如表7-5所示，请据此条款回答下题。在产品存续期间，如果标的指数下跌幅度突破过20%，期末指数上涨5%，则产品的赎回价值为（　　）元。 对模型的最小二乘回归结果显示，为0.92，总离差平方和为500，则残差平方和RSS为（）。 在基差贸易中，对于基差卖方来说，要想获得最大化收益，应尽可能的使最大化。（） 一元线性回归模型中，为残差值，是不由和之间的线性关系所解释的变异部分。（） 假设某一资产组合的月VaR为1000万美元，经计算，该组合的年VaR为（）万美元。 假设一种无红利支付的股票目前的市场为20元/股，无风险连续复利年利率为10%，该股票3个月远期价格为（）元/股。

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