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某企业利用玉米期货进行卖出套期保值,能够实现净盈利的情形是()。(不计手续费等费用)

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考试:期货从业资格考试

科目:期货投资分析(在线考试)

问题:

某企业利用玉米期货进行卖出套期保值,能够实现净盈利的情形是()。(不计手续费等费用)
A:基差从80元/吨变为-40元/吨
B:基差从-80元/吨变为-100元/吨
C:基差从80元/吨变为120元/吨
D:基差从80元/吨变为40元/吨

答案:


解析:


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期货投资分析     期货     保值     投资分析     手续费     不计    

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某投机者预计大连商品交易所的玉米期货价格将上升,并且将持续上升,于是买入了五笔大连商品交易所的玉米期货合约。买入价格和对应的买入数量如下表所示,则可推测第三笔的买入平均价是()。(玉米期货10吨/手) 已知近6年来上海期货交易所铜期货价格与铝期货价格的年度数据如下表所示:则两者的相关系数r为()。[参考公式:] 假设期货价格为29美元,期权执行价格为30美元,无风险利率为年利率15%,期货价格的波动率为年率25%,根据B-S-M模型,则6个月期的欧式看跌期货期权价格为()美元。 图6—2说明了收益率变动对基差的影响,期货的票面利率为YO当前时刻收益为Y1,券A的久期小于券B的久期。下列表述正确的有(  )。 在一元线性方程的回归估计中,根据最小二乘准则,应选择使得()最小。 对于多元线性回归模型,通常用()来检验模型对样本观测值的拟合程度。 某证券投资基金持有价值2000万美元的股票投资组合,其资金平均分配于4种股票,这4种股票的β系数分别为0.80,1.15,1.25,1.60。由于担心股市下跌,于是利用S&P500股票指数期货 从持仓变化看,商业持仓与非商业持仓的变化方向( )。 当DW值在0附近时,模型不存在一阶自相关。( ) 已知以某股票为标的资产的不付红利的欧式看涨期权,执行价格K=40美元,股票现价为50美元,无风险利率r=5%,期权有效期T=0.5年。该期权的上、下限分别为()。
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