欢迎访问第一题库!

假设某债券投资组合价值是10亿元,久期为12.8,预期未来债券市场利率将有较大波动,为降低投资组合波动,希望降低久期至3.2,当前国债期货报价为110元,久期为6.4,则投资经理应()。

第一题库 分享 时间: 加入收藏

考试:期货从业资格考试

科目:期货投资分析(在线考试)

问题:

假设某债券投资组合价值是10亿元,久期为12.8,预期未来债券市场利率将有较大波动,为降低投资组合波动,希望降低久期至3.2,当前国债期货报价为110元,久期为6.4,则投资经理应()。
A:卖出1818份国债期货
B:买入1818份国债期货
C:卖出1364份国债期货
D:买入1364份国债期货

答案:


解析:


相关标签:

期货投资分析     投资     波动     期货     降低     组合    

热门排序

推荐文章

在设计一款嵌入看涨期权多头的股指联结票据时,过高的市场波动率水平使得期权价格过高,导致产品无法完全保本,未来实现完全保本,合理的调整是()。 外汇掉期与货币互换的区别不包括( )。 回归模型yi=β0+β1xi+μi中,检验H0:β1=0所用的统计量服从(  )。 若国债期货市场价格低于其理论的价格,不考虑交易成本,宜选择的套利策略是(  )。 当前股价为15元,一年后股价为20元或10元,无风险利率为6%,计算剩余期限为1年的看跌期权的价格所用的风险中性概率为(  )。(参考公式:) 某个资产组合的下一日的在险价值(VaR)是100万元,基于此估算未来两个星期(10个交易日)的VaR,得到()万元。 某种产品产量为1000件时,生产成本为3万元,其中固定成本6000元,建立总生产成本对产量的一元线性回归方程应是()。 当前市场利率期限结构如下表所示:每半年互换一次,期限为两年,则互换的固定利率为()。 下图指的是( )库存风险管理策略。 某期货分析师采用Excel软件对上海期货交易所铜主力合约价格与长江有色市场公布的铜期货价格进行回归分析,得到方差分析结果如下:则回归方程的拟合优度为()。
221381
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享