欢迎访问第一题库！
投稿 收藏
首页 > 题库 > 金融考证 > 期货从业资格考试 >

以下属于国债期货跨品种套利的是( )。

由 第一题库 分享 时间： 加入收藏

考试：期货从业资格考试

科目：期货市场基础知识（在线考试）

问题：

以下属于国债期货跨品种套利的是( )。
A：5年期国债期货3月合约和6月合约之间的套利
B：5年期国债期货3月合约和其可交割国债140003之间的套利
C：5年期国债期货3月合约和10年期国债期货3月合约之间的套利
D：5年期国债期货3月合约和其CTD券之间的套利

答案：


解析：


相关标签：

期货市场基础知识     套利     期货市场     国债     基础知识     期货    

以下属于国债期货跨品种套利的是( )。

VIP会员可以免费下载题库
推荐度：
点击下载文档文档为doc格式

上一篇：经济增长速度较快，社会资金需求旺盛，则市场利率水平( )。

下一篇：以下关于利率期货的说法错误的是( )。

同科目下试题

精选图文

热门排序

推荐文章

当前股票的指数为2000点，3个月到期看涨的欧式股指期权的执行价为2200点（每点50元），年波动率为30％，年无风险利率为6％。预期3个月内发生分红的成分股信息如表2—3所示。表2—3预期3个月内发 当前股票的指数为2000点，3个月到期看涨的欧式股指期权的执行价为2200点（每点50元），年波动率为30％，年无风险利率为6％。预期3个月内发生分红的成分股信息如表2—3所示。表2—3预期3个月内发
期货从业资格考试
下列市场中，在（　　）更有可能赚取超额收益。 已知一元线性回归方程为，且，，则=（）。 某款收益増强型的股指联结票据的主要条款如表7-6所示。请据此条款回答以下题。该收益増强型股指联结票据在票据中嵌入了（　　）合约。 假设一种无红利支付的股票目前的市场为20元/股，无风险连续复利年利率为10%，该股票3个月远期价格为（）元/股。 下面是某交易者持仓方式，其交易顺序自下而上，该交易者应用的操作策略是（ ）。 图4为两阶段二叉树模型。（ ）图4 所解释的变异部分。（ ） 假设大豆期货1月份、5月份、9月份合约价格为正向市场。某套利者认为1月份合约与5月份合约价差明显偏大，而5月份合约与9月份合约价差明显偏小，打算进行蝶式套利，则合理的操作策略有（）。 某个资产组合的下一日的在险价值（VaR）是100万元，基于此估算未来两个星期（10个交易日）的VaR，得到（）万元。 残差图用于检验（）。

热门标签

下列 文职 基础知识 说法 中级 初级 军队 中药学 经济法 正确 实务 包括 一建 表述 属于 药学 电网 工程法规
221381
向你推荐的相关文章

相关文章列表

下载本文
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享