期货投机交易在开仓阶段的常见操作方法包括（ ）。
考试：期货从业资格
科目：期货基础知识（在线考试）
问题：
A：入市时机选择
B：金字塔式建仓
C：适度平仓
D：合约交割月份的选择
答案：
解析：
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样本可决系数R2的计算公式是（ ）。
已知变量X和Y的协方差为-40，X的方差为320，Y的方差为20，其相关系数为（ ）。
2010年3月1日，A股票以27.35美元的价格交易。此时以1.05美元卖出2011年3月1日到期，执行价为25.00美元的看跌期权，则以下说法错误的是（）。
以y表示实际观测值，表示回归估计值，则普通最小二乘法估计参数的准则是使（）最小。
在无套利区间中，当期货的实际价格高于区间上限时，可采取（ ）进行套利。
6个月后到期的欧式看涨期权价格为5元，标的资产价格为50元，执行价格为50元，无风险利率为5%，根据期权平价公式，对应的欧式看跌期权价格为（）元。
以下说法关于概率密度函数的说法正确的有：
某一股价为50元的股票的10个月期远期合约，假设对所有的到期日，无风险利率（连续复利）都是8%，且在3个月、6个月以及9个月后都会有0.75元/股的红利付出。该股票的远期价格为（）元。[参考公式：，]
假设美元兑澳元的外汇期货到期还有4个月，当前美元兑欧元汇率为0.8USD/AUD，美国无风险利率为5%，澳大利亚无风险利率为2%，根据持有成本模型，该外汇期货合约理论价格为（ ）。（参考公式：）
如果收益率曲线的曲度变凹，则（）。
