在基差交易中,对点价行为的正确理解是( )。
考试:期货从业资格
科目:期货投资分析(在线考试)
问题:
A:点价是一种套期保值行为
B:可以在期货交易收盘后对当天出现的某个价位进行点价
C:点价是一种投机行为
D:期货合约流动性不好时可以不点价
答案:
解析:
相关标签:
热门排序
推荐文章
一元线性回归模型中,为残差值,是不由和之间的线性关系所解释的变异部分。( )
某股票的股价为30美元/股,股票年波动率为0.12,无风险年利率为5%,预计50天后股票分红0.8美元/股,6个月后到期,执行价为31美元的欧式看涨期权,则其理论价格为()。
下表是某年某地居民消费价格指数与上一年同比的涨幅情况。可以得出的结论是()。居民消费价格指数与上一年同比的涨幅情况(1)当地居民的消费能力下降了(2)当年当地物价同比上一年仍是上涨的(3)当地居民的生
DW检验的假设条件有( )。
若美元对澳元的外汇期货到期日还有6个月,当前美元对的澳元汇率为0.9USD/AUD,美国无风险利率为6%,澳大利亚无风险利率为3%,则该外汇期货合约的理论价格(远期汇率)是()。
设有一个回归方程,变量x增加一个单位时,变量()。
标的资产为不支付红利的股票,当前价格为每股20美元,已知1年后的价格或者为25美元,或者为15美元。计算对应的2年期、执行价格K为18美元的欧式看涨期权的理论价格为()美元。设无风险年利率为8%,考虑
假设美元1年期利率为2%,港元1年期利率为4%。目前美元兑港元汇率为8,则目前1年期美元兑港元远期汇率应为()港元。
有A、B、C三种投资产品。其收益的相关系数如下:若必须选择两个产品构建组合,则下列说法正确的是()。
如果某证券组合的β值为1.8,且基准指数的风险溢价水平为10%,则该组合的风险溢价水平为()。