根据（ ）期权的交易价格情况，上海证券交易所于2015年6月26日发布了中国首只基于真实期权交易数据编制的波动率指数——中国波指（iVIX）。
考试：期货从业资格
科目：期货投资分析（在线考试）
问题：
A：上证180ETF
B：上证50ETF
C：沪深300ETF
D：中证100ETF
答案：
解析：
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下图为看跌期权空头到期日损益结构图。（）
假设IBM股票（不支付红利）的市场价格为50美元，无风险利率为12%，股票的年波动率为10%，那么价格为50美元，期限为一年的欧式看涨期权和看跌期权的理论价格分别是( )。
假设黄金现货价格为500美元，借款利率为8%，贷款利率为6%，交易费率为5%，卖空黄金的保证金为12%。则1年后交割的黄金期货的价格区间是（）。
在n=45的一组样本估计的线性回归模型，包含有4个解释变量，若计算的R^2为0.8232，则调整的R^2为（ ）。
假设美元1年期利率为2%，港元1年期利率为4%。目前美元兑港元汇率为8，则目前1年期美元兑港元远期汇率应为（）港元。
ADF检验回归模型为，则原假设为（）。
模型中，根据拟合优度与统计量的关系可知，当=0时，有（）。
构成美元指数的外汇品种中，权重占比最大的是（）。
在基差交易中，对于基差卖方来说，要想获得最大化收益，尽可能的使B1最大化。（ ）
图4为两阶段二叉树模型。（ ）图4
