解决信号闪烁的问题可以采用的办法包括( )。
考试:期货从业资格
科目:期货投资分析(在线考试)
问题:
A:用不可逆的条件来作为信号判断条件
B:用可逆的条件来作为信号判断条件
C:使正在变动的未来函数变成已经不再变动的完成函数
D:重新设立模型
答案:
解析:
相关标签:
热门排序
推荐文章
某阿尔法对冲基金的经理人目前管理的股票投资组合产品市值为X。该产品的收益率和沪深300指数收益率回归后得到的表达式如下: 。该经理人只想赚取阿尔法收益。当时沪深300指数期货合约的点位是Y。以下说法正
空头看跌期权的损益图为。()
公式c=SN(d1)-Xe-rTN(d2)与p=Xe-rTN(-d2)-SN(-d1)是( )的定价公式。
某螺纹钢期货还有90天到期,目前螺纹钢现货价格为2400元/吨,无风险连续利率为8%,储存成本为2%,便利收益率为3%,则该螺纹钢期货的理论价格是( )元/吨。
一元线性回归模型的总体回归直线可表示为( )。
所解释的变异部分。( )
6个月后到期的欧式看涨期权价格为5元,标的资产价格为50元,执行价格为50元,无风险利率为5%,根据期权平价公式,对应的欧式看跌期权价格为()元。
关于多元线性回归模型的说法,正确的是()。
以下是商品A与商品B期货同一月份连续合约价差图,则2011年1月8日较为合理的操作策略是()。
空头看跌期权的损益图为。()
某投机者决定进行豆粕期货合约投机交易,并通过止损指令限制损失,其具体操作如下表所示。若止损指令Y或Z被执行,则()。