期现套利,是指利用期货市场与现货市场之间( ),通过在两个市场上进行反向交易,待价差趋于合理而获利的交易。
考试:期货从业资格
科目:期货基础知识(在线考试)
问题:
A:合理价差
B:不合理价差
C:不同的盈利模式
D:不同的盈利目的
答案:
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标的资产为不支付红利的股票,当前价格为30元/股,已知1年后该股票价格或为37.5元/股,或为25元/股。假设无风险利率为8%,连续复利,则对应1年期,执行价格为25元/股的看涨期权理论价格为()元/
在n=45的一组样本估计的线性回归模型中,包含有4个解释变量,若计算的为0.8232,则调整的为()。
在线性回归分析中的误差项服从均值为0,方差为不变常数,即为一个白噪声过程。( )
L、M和N三个国家的国债到期收益率曲线如图所示。如果三国都不存在通货膨胀,则对三国经济增长状况的合理判断是( )。
对于头肩顶来说,一共有( )个卖点。
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假定无收益的投资资产的即期价格为S0,T是远期合约到期的时间,r是以连续复利计算的无风险年利率,F0是远期合约的即期价格,那么当()时,套利者可以在买入资产同时做空资产的远期合约。
标的资产为不支付红利的股票,当前价格为每股20美元,已知1年后的价格或者为25美元,或者为15美元。计算对应的1年期、执行价格为18美元的欧式看涨期权的理论价格为()美元。设无风险年利率为8%,考虑连
在多元线性回归分析中,关于修正的可决系数与可决系数正确的表述有( )。