债券投资组合与国债期货的组合的久期为( )。
考试:期货从业资格
科目:期货投资分析(在线考试)
问题:
A:(初始国债组合的修正久期+期货有效久期)/2
B:(初始国债组合的修正久期×初始国债组合的市场价值+期货有效久期×期货头寸对等的资产组合价值)/(期货头寸对等的资产组合价值+初始国债组合的市场价值)
C:(初始国债组合的修正久期×初始国债组合的市场价值+期货有效久期×期货头寸对等的资产组合价值)/期货头寸对等的资产组合价值
D:(初始国债组合的修正久期×初始国债组合的市场价值+期货有效久期×期货头寸对等的资产组合价值)/初始国债组合的市场价值
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债券投资组合与国债期货的组合的久期为( )。
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