在买方叫价交易中，如果现货成交价格变化不大，期货价格和升贴水呈（ ）变动。
考试：期货从业资格
科目：期货投资分析（在线考试）
问题：
A：正相关
B：负相关
C：不相关
D：同比例
答案：
解析：
相关标签：
热门排序
推荐文章
某个资产组合下一日的在险价值(VaR)是100万元，基于此估算未来两个星期（10个交易日）的VaR，得到（）万元。
夏普比率的计算公式为（ ）。
一元线性回归模型中，为残差值，是不由和之间的线性关系所解释的变异部分。( )
以下关于持仓量的描述,正确的是()。(假设双方交易数量相同)
某交易者决定做小麦期货合约的投资交易，确定最大损失额为50元/吨，买入价格为2850元/吨的20手合约后，下达止损指令应为（）。
当前股价为15元，一年后股价为20元或10元，无风险利率为6%，计算剩余期限为1年的看跌期权的价格所用的风险中性概率为（）。（参考公式：）
在期权的二叉树定价模型中，影响风险中性概率的因素不包括无风险利率。（ ）
某套利者认为豆油市场近期需求不足导致不同月份期货合约出现不合理价差，打算利用豆油期货进行熊市套利。交易情况如下表所示，则该套利者的盈亏状况为（）。（交易单位：10吨/手）
以y表示实际观测值，表示回归估计值，则普通最小二乘法估计参数的准则是使（）最小。
5月10日，某套利者买入7月份豆粕期货合约，价格分为3100元/吨，同时卖出9月份豆粕期货合约，价格为3160元/吨。6月平仓时，下列选项中该套利者可盈利的是（） 。
