模型风险主要提现在（ ）
考试：期货从业资格
科目：期货投资分析（在线考试）
问题：
A：估值层面
B：风险对冲操作层面
C：信用层面
D：假设层面
答案：
解析：
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在无套利市场中，无分红标的资产的期权而言，期权的价格应满足（）。
Gamma是衡量Delta相对标的物价格变动的敏感性指标。数学上，Gamma是期权价格对标的物价格的（）导数。
下表为大豆的供需平衡表。单从供需表上看，2009/2010年度，我国大豆的供给量出现下降而需求量保持增长，使得国内大豆庞大的库存得到一定消化。预计国内大豆市场在2009/2010年度将是一个供需较为（
对k元线性回归模型进行显著性检验时所用的F统计量可表示为（ ）。
已知某研究员建立一元回归模型的估计结果如下：，其中，n=60，=0.78，Y表示某商品消费量，X表示该商品价格，根据该估计结果，得到的正确结论是（）。
模型中，根据拟合优度与统计量的关系可知，当R2=0时，有（ ）。
某国债期货的面值为100元、息票率为6%，全价为99元，半年付息一次，计划付息的现值为2.96元。若无风险利率为5%，则6个月后到期的该国债期货理论价值约为（）元。（参考公式：）
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下列关于利率互换计算过程的说法，正确的有（ ）。
保罗•萨缪尔森1965年首次提出了股价S应遵循几何布朗运动，S的随机微分方程形式为（）。
