下列不属于交易模型评估指标是（）。
考试：期货从业资格考试
科目：期货投资分析（在线考试）
问题：
A：最大资产回撤
B：夏普比率
C：盈利速度
D：收益风险比
答案：
解析：
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投资者购买了一份期限为6个月的沪深300指数远期合约，指数为3000点，年股息连续收益率为2%，无风险收益率为5%，则该远期合约的理论点位是（）点。
以一年到期纯折现债券为标的物的6个月到期的远期合约的交割价格为950元，假设年利率为6%（连续复利），现在债券价格为930元，则远期合约的价值为（）元。
根据纽约原油期货价格和美元指数走势图，回答以下问题。在原油期货价格走势图中，推动2008年之前和之后两轮上涨行情形成的共同背景是（ ）。
一元线性回归模型的总体回归直线可表示为（ ）。
构成美元指数的外汇品种中，权重占比最大的是（）
某金融机构使用利率互换规避利率变动风险，成为固定利率支付方，互换期限为两年，每半年互换一次，假设名义本金为1亿美元，Libor当前期限结构如表所示。计算该互换的固定利率约为（ ）。参考公式：
在DF检验中，将回归模型：两边同时减去可得，则估计量λ的t统计量（t=λ/Se（λ））服从（）分布。
公式可以用来计算（ ）。
某投资者与证券公司签署权益互换协议，以固定利率10%换取5000万元沪深300指数涨跌幅，每年互换一次，当前指数为4000点，一年后互换到期，沪深300指数上涨至4500点，该投资者收益（ ）万元。
被免职的首席风险官可以向（ ）解释说明情况。
