交易模型评价指标体系中，收益与风险综合性评价的指标是（）。
考试：期货从业资格考试
科目：期货投资分析（在线考试）
问题：
A：年化收益率
B：最大资产回测
C：夏普比率
D：交易次数
答案：
解析：
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已知一元线性回归方程为，且，，则=（）。
国内豆油现货与期货基差变动情况如图5—3所示。卖出套期保值的最佳时机和买入套期保值的最佳时机分别是在（ ）。
图8—1是资产组合价值变化△Π的概率密度函数曲线，其中阴影部分表示（ ）。
假设沪铝5月份合约和9月份合约价格变化如下表，则某套利者3月1日应采用（）套利策略可获利。
产量×（台）与单位产品成本y（元/台）之间的回归方程为=356-1.5X，这说明（）。
回归模型中，检验所用的统计量服从（）。
当前股票指数为2000点，3个月到期看涨的欧式股指期权的执行价格为2200点（每点50元），年波动率为30%，年无风险利率为6%。预期3个月内发生分红的成分股信息如下表。该欧式期权的价格为（）。
卖出套期保值是指套期保值者通过在期货市场建立（ ）头寸。
某投资者预计9月份大豆价格将上升，利用金字塔式建仓， 持续买入，几次的持仓数及买入价格如下表所示。则下列空白处的买入价格应分别为（ ）。
标的资产为不支付红利的股票，当前价格为30元/股，已知1年后该股票价格或为37.5元/股，或为25元/股。假设无风险利率为8%，连续复利，则对应1年期，执行价格为25元/股的看涨期权理论价格为（）元/
