夏普比率的不足之处在于（ ）。
考试：期货从业资格
科目：期货投资分析（在线考试）
问题：
A：未考虑收益的平均波动水平
B：只考虑了最大回撤情况
C：未考虑均值、方差
D：只考虑了收益的平均波动水平
答案：
解析：
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IMB股票(不支付红利)的市场价格为80美元，无风险利率为15%，股票的年波动率为10%，当执行价格为80美元、期限为1年的欧式看涨期权的理论价格（）。
在六个品种中，非商业持仓净空头头寸减少幅度大于净多头头寸减少幅度的品种有( )个。
假设某交易模型5年平均回报率为10%，波动性约16%，无风险利率为3.5%，该模型夏普比率为（ ）。
某货币的当前汇率为0．56，汇率波动率为15％，国内无风险利率为年率5％，外国无风险利率年率为8％，则根据货币期权的定价模型，期权执行价格为0．5的6个月期欧式货币看跌期权价格为（ ）美元。
下列关于调整的R2说法正确的有（ ）。
下列关于一元线性回归模型的参数估计，描述正确的是（）。
某投资者预计9月份大豆价格将上升，利用金字塔式建仓， 持续买入，几次的持仓数及买入价格如下表所示。则下列空白处的买入价格应分别为（）。（从上往下）
如果序列是d阶单整序列，则下列说法正确的是( )。
对k元线性回归模型进行显著性检验时所用的F统计量可表示为（ ）。
2010年3月1日，A股票以28.20美元的价格交易。此时以28.20美元买入股票出售2011年3月1日到期，权利金为0.90美元、执行价为30美元的看涨期权，则下列说法错误的是（）。
