看涨期权Delta的取值范围在（）之间。
考试：期货从业资格考试
科目：期货投资分析（在线考试）
问题：
A：-1到0
B：0到1
C：-1到1
D：-2到2
答案：
解析：
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一种面值为100元的短期零息国债，上面载明为一年期，现在距到期日还有3个月。假设市场无风险连续利率为8% ,该国债现在的理论价格应该是（ ）元。
假设一种无红利支付的股票目前的市场为20元/股，无风险连续复利年利率为10%，该股票3个月远期价格为（）元/股。
对于金融机构而言，债券久期D=-0.925，则表示( )。
（ ）最小。
投资者王某购买了一份期限为3月的沪深300指数远期合约，该合约指数为3130点，年股息连续收益率为5%，无风险收益率为8%，则该远期合约的理论点位是（）。
DW检验的假设条件有( )。
在期权的二叉树定价模型中，影响风险中性概率的因素不包括无风险利率。（ ）
某套利者利用焦煤期货进行套利交易，假设焦煤期货合约三个月的合理价差为20元/吨，焦煤期货价格如下表所示，以下最适合进行卖出套利的情形是（）。
假设天然橡胶4个月的持仓成本为160～170元/吨，期货交易手续费为10元/吨，某交易者打算利用天然橡胶期货进行期现套利，下列价格行情中，（）适合进行买入现货卖出期货操作。
一般DF检验通常包括几种线性回归模型，分别是（ ）。
