外汇掉期交易的种类不包括( )。
考试:期货从业资格
科目:期货基础知识(在线考试)
问题:
A:隔日掉期
B:即期对远期掉期
C:即期对即期掉期
D:远期对即期掉期
答案:
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模型中,根据拟合优度与统计量的关系可知,当=0时,有()。
某国债期货的面值为100元、息票率为6%,全价为99元,半年付息一次,计划付息的现值为2.96元。若无风险利率为5%,则6个月后到期的该国债期货理论价值约为()元。(参考公式:)
国际金融领域著名的利率平价关系是。(rf为外汇的无风险利率)( )
多元回归模型可能产生多重共线性的常见原因有()。
某投资者在3月购买了一份美元兑英镑的外汇期货合约,交割日期是9月,当前美元兑英镑即期汇率为1.5USD/GBP,而美国和英国的无风险利率分别是4%和6%,则该外汇期货合约的理论价格(远期汇率)是()。
假定无收益的投资资产的即期价格为S0,T是远期合约到期的时间,r是以连续复利计算的无风险年利率,F0是远期合约的即期价格,那么当( )时,套利者可以在买入资产同时做空资产的远期合约。
根据美林投资时钟理论与大类资产配置可知,在过热期,商品为王,股票次之。( )
在多元线性回归分析中,关于修正的可决系数与可决系数正确的表述有( )。
假设IBM股票(不支付红利)的市场价格为50美元,无风险利率为12%,股票的年波动率为10%,那么价格为50美元,期限为一年的欧式看涨期权和看跌期权的理论价格分别是( )。
6个月后到期的欧式看涨期权价格为5元,标的资产价格为50元,执行价格为50元,无风险利率为5%,根据期权定价公式,其对应的欧式看跌期权价格为()元。