下列对场外期权市场股指期货期权合约的说法正确的是（ ）。
考试：期货从业资格
科目：期货投资分析（在线考试）
问题：
A：合约标的是股票价格指数，需要将指数转化为货币计量
B：合约乘数的大小是根据提出需求的一方决定的
C：合约乘数的大小不是根据提出需求的一方决定的
D：合约乘数的大小决定了提出需求的一方对冲现有风险时所需要的合约总数量
答案：
解析：
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多元线性回归分析是建立在哪些假设基础上的( )。
某套利者认为豆油市场近期需求不足导致不同月份期货合约出现不合理价差，打算利用豆油期货进行熊市套利。交易情况如下表所示，则该套利者的盈亏状况为（）。（交易单位：10吨/手）
6个月后到期的欧式看涨期权价格为5元，标的现货的价格为50元，执行价格为50元，无风险利率为5%,根据期权平价公式，其对应的欧式看跌期权价格为（）元。
某交易者决定做小麦期货合约的投资交易，确定最大损失额为50元/吨，买入价格为2850元/吨的20手合约后，下达止损指令应为（）。
用在无套利区间中，当期货的实际价格低于区间下限时，可采取（ ）进行套利。
假设美元1年期利率为2%，港元1年期利率为4%。目前美元兑港元汇率为8，则目前1年期美元兑港元远期汇率应为（）港元。
假设IBM股票（不支付红利）的市场价格为50美元，无风险利率为12%，股票的年波动率为10%，那么价格为50美元，期限为一年的欧式看涨期权和看跌期权的理论价格分别是( )。
对模型的最小二乘回归结果显示，为0.92，总离差平方和为500，则残差平方和RSS为（ ）。
已知以某股票为标的资产的不付红利的欧式看涨期权，执行价格K=40美元，股票现价为50美元，无风险利率r=5%，期权有效期T=0.5年。该期权的上、下限分别为（）。
回归模型yi＝β0＋β1xi＋μi中，检验H0：β1＝0所用的统计量服从（ ）。
