操作风险的识别通常在（ ）进行。
考试：期货从业资格
科目：期货投资分析（在线考试）
问题：
A：市场层面
B：产品层面
C：公司层面
D：部门层面
答案：
解析：
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6个月后到期的欧式看涨期权价格为5元，标的资产价格为50元，执行价格为50元，无风险利率为5%，根据期权定价公式，其对应的欧式看跌期权价格为（）元。
最高价和最低价之间为一条竖线段，开盘价以位于竖线左侧的短横线表示，收盘价以位于竖线右侧的短横线表示的图示方法是( )。
某个资产组合的下一日的在险价值(VaR)是100万元，基于此估算未来两个星期(10个交易日)的VaR，得到( )万元。
若则无红利标的资产欧式期权定价公式是（ ）。
下列对利用股指期货进行指数化投资的正确理解是（）。
关于一元线性回归被解释变量y的个别值的区间预测，下列说法错误的是（）。
当前股票的指数为2000点，3个月到期看涨的欧式股指期权的执行价为2200点（每点50元），年波动率为30％，年无风险利率为6％。预期3个月内发生分红的成分股信息如表2—3所示。表2—3预期3个月内发
对于，以表示回归方程估计标准误差，r表示X与Y的相关系数，则当时，有（ ）。
假定年利率为8%，年指数股息率d为1.5%，6月30日是6月股指期货合约价格日。4月15日的现货指数为1450点，则4月15日的股指期货理论价格是（）点。
某交易者决定做小麦期货合约的投资交易，确定最大损失额为50元/吨，买入价格为2850元/吨的20手合约后，下达止损指令应为（ ）。
