在买方叫价交易中，如果现货成交价格变化不大，期货价格和升贴水通常呈（）变动。
考试：期货从业资格考试
科目：期货投资分析（在线考试）
问题：
A：正相关
B：负相关
C：不相关
D：同比例
答案：
解析：
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根据2008年国际金融危机期间国内天然橡胶期货的K线和KDJ指标图，回答以下问题。依据波浪理论，对这一轮下跌过程的正确判断是（ ）。
某国债期货的面值为100元、息票率为6%，全价为99元，半年付息一次，计划付息的现值为2.96元。若无风险利率为5%，则6个月后到期的该国债期货理论价值约为（）元。（参考公式：；e≈2.72）
假定年利率为8%，年指数股息率d为1.5%，6月30日是6月股指期货合约交割日。4月15日的现货指数为1450点，则4月15日的股指期货理论价格是（）点。
关于一元线性回归被解释变量y的个别值的区间预测，下列说法错误的是（ ）。
该组合的标准差为（）。
6个月后到期的欧式看涨期权价格为5元，标的现货的价格为50元，执行价格为50元，无风险利率为5%,根据期权平价公式，其对应的欧式看跌期权价格为（）元。
图8—1是资产组合价值变化△Π的概率密度函数曲线，其中阴影部分表示（ ）。
做多跨式期权组合，是预期标的资产大幅波动的投资策略。（）
某利率互换期限为两年，每半年互换一次，假设名义本金为2500万美元。Libor当前的利率期限结构见下表。则该利率互换的固定利率为（）。
假设一种无红利支付的股票目前的市价为20元/股，无风险连续复利年利率为10%，该股票3个月期远期价格为（）元/股。
