欢迎访问第一题库!

假如国债现券的修正久期是3.5,价值是103元,CTD券的修正久期是4.5,期货净价是98元,则套保比例是()。 (参考公式:套保比例=(被套期保值债券的修正久期×债券价值)/ (CTD修正久期×期货

第一题库 分享 时间: 加入收藏

考试:期货从业资格考试

科目:期货投资分析(在线考试)

问题:

假如国债现券的修正久期是3.5,价值是103元,CTD券的修正久期是4.5,期货净价是98元,则套保比例是()。 (参考公式:套保比例=(被套期保值债券的修正久期×债券价值)/ (CTD修正久期×期货合约价值)
A:1.0000
B:0.8175
C:0.7401
D:1.3513

答案:


解析:


相关标签:

期货投资分析     套保     修正     债券     期货     现券    

热门排序

推荐文章

下图指的是()库存风险管理策略。 5月10日,某套利者买入7月份豆粕期货合约,价格分为3100元/吨,同时卖出9月份豆粕期货合约,价格为3160元/吨。6月平仓时,下列选项中该套利者可盈利的是() 。 在线性回归模型中,可决系数取值范围是()。 产量X(台)与单位产品成本Y(元/台)之间的回归方程为,这说明( )。 假设某投资者持有A、B、C三种股票,三只股票的β系数分别是0.9 、1.2、1.5,其资金平均分配在这3只股票上,则该股票的组合β系数为()。 一位在英国的基金经理希望在美国股票市场上建立一个头寸,但是不能直接在美国投资,所以他准备利用美国的股指期货合约和债券合成一个指数基金,从而实现投资目标,他希望建立的股票头寸价值为100万美元,选用的股 黄金期货套利的过程如下表所示,则平仓时价差为()。 美元指数中英镑所占的比重为()。 当前市场利率期限结构如下表所示:每半年互换一次,期限为两年,则互换的固定利率为()。 假设天然橡胶4个月的持仓成本为160~170元/吨,期货交易手续费10元/吨,某交易者打算利用天然橡胶期货进行期现套利,则下列价格行情中,( )适合进行买入现货卖出期货操作。
221381
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享