各项业务风险资本准备由各项业务规模乘以一定比例(即风险系数)或按一定标准进行计算,除以各项风险资本准备得到期货公司风险资本准备。()
考试:期货从业资格考试
科目:期货法律法规(在线考试)
问题:
A:正确
B:错误
答案:
解析:
相关标签:
各项业务风险资本准备由各项业务规模乘以一定比例(即风险系数)或按一定标准进行计算,除以各项风险资本准备得到期货公司风险资本准备。()
VIP会员可以免费下载题库
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
热门排序
推荐文章
当前市场利率期限结构如下表所示每半年互换一次,期限为两年,则互换的固定利率为()。
所解释的变异部分。( )
某交易者决定做小麦期货合约的投资交易,确定最大损失额为50元/吨,买入价格为2850元/吨的20手合约后,下达止损指令应为()。
某钢材期货距离到期时间还有3个月,目前此钢材现货价格为每吨2400元,无风险连续利率为8%,储存成本为2%,便利收益率为3%,则该钢材期货的理论价格是()元。
下列关于期货合约价值的说法,正确的有( )。
若黄金现货价格为800美元,借款利率为10%,贷款利率为8%,交易费率为6%,卖空黄金的保证金为12%。那么1年后交割的黄金期货的价格区间是()。
某套利者认为豆油市场近期需求不足导致不同月份期货合约出现不合理价差,打算利用豆油期货进行熊市套利。交易情况如下表所示,则该套利者的盈亏状况为()。(交易单位:10吨/手)
假设美元兑澳元的外汇期货到期还有4个月,当前美元兑欧元汇率为0.8USD/AUD,美国无风险利率为5%,澳大利亚无风险利率为2%,根据持有成本模型,该外汇期货合约理论价格为( )。(参考公式:)
某投资者与证券公司签署权益互换协议,以固定利率10%换取5000万元沪深300指数涨跌幅,每年互换一次,当前指数为4000点,一年后互换到期,沪深300指数上涨至4500点,该投资者收益( )万元。
6个月后到期的欧式看涨期权价格为5元,标的资产价格为50元,执行价格为50元,无风险利率为5%,根据期权定价公式,对应的欧式看涨期权价格为()元。