移动平均线计算方法就是求连续若干天市场价格(通常采用收盘价)的算术平均,天数就是MA的参数。( )
考试:期货从业资格考试
科目:期货投资分析(在线考试)
问题:
A:正确
B:错误
答案:
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某投资者购买了一份期限为3月的沪深300指数远期合约,该合约指数为3130点,年股息连续收益率为5%,无风险收益率为8%,则该远期合约的理论点位是()。
在不完全市场假设条件下进行期货定价时,当借贷利率不等且不存在卖空限制时,期货的价格区间为()。
某螺纹钢期货还有3个月到期,目前螺纹钢现货价格为2400元/吨,无风险连续利率为8%,储存成本为2%,便利收益率为3%,则该螺纹钢期货的理论价格是()元/吨。
对模型的最小二乘回归结果显示,为0.92,总离差平方和为500,则残差平方和RSS为()。
IMB股票(不支付红利)的市场价格为80美元,无风险利率为15%,股票的年波动率为10%,当执行价格为80美元、期限为1年的欧式看涨期权的理论价格()。
图8—1是资产组合价值变化△Π的概率密度函数曲线,其中阴影部分表示( )。
目前可以判断,处于上涨阶段或即将上涨的商品期货市场可能有( )。
回归模型中,检验所用的统计量服从()。
假设某投资者持有A、B、C三只股票,三只股票的β系数分别是0.9、1.2和1.5,其中资金分配分别是100万元,200万元和300万元,则该股票组合的β系数为()。
在一元回归中,回归平方和是指( )。